Une vague de risques sans précédent qui compromet la lisibilité du risque, son identification et sa gestion La crise de la Covid a induit une vague de risques sans précédents caractérisée par son ampleur, sa magnitude, sa durabilité et la célérité de sa propagation à l’ensemble des secteurs de l’économie. Elle a d’une part amplifié les manifestations des risques «classiques» existants notamment les risques financiers (risque de crédit, de marché, de contrepartie…). Les défauts d’entreprises ont atteint leur niveau record : en Europe 42 défauts à novembre 2020 vs 22 en 2009. La volatilité est erratique et traduit la nervosité des marchés : le VSTOXX a ainsi augmenté de 70% depuis le début de l’année.
